ZESTAW B Zbuduj miesięczny model ekonometryczny wyjaśniający konsumpcję USA (Y) za pomocą: - eksportu (X1) - importu (X2) - wydatków rządowych (X3) - inwestycji (X4) dla okresu styczeń 1980 do pazdziernika 1983, oceń jego jakość i wyznacz prognozy na kolejne 5 miesięcy. Oszacowany ekonometryczny model konsumpcji (yt) 1. Oceń stopień dopasowania modelu i zinterpretuj miary: Se i Ve 2. Oceń stopień wyjaśnienia zmienności Yt wyznaczony przez R2 test F. 3. Oceń istotność ocen parametrów modelu za pomocą testu t Studenta (tą=0,05 = 1,706) 4. Oceń losowość procesu resztowego występowanie autokorelacji procesu resztowego za pomocą testu Durbina Watsona 5. Oceń losowość procesu resztowego występowanie autokorelacji procesu resztowego za pomocą testu Queinouille a. 6.Oceń normalność rozkładu reszt i stabilność parametrów. 7.Oceń poprawność postaci analitycznej modelu. 8. Zinterpretuj oceny parametrów procesów objaśniających: - zmienna time - zmienna X4_2 - zmienna X2 9. Oceń jakość prognozy za pomocą błędów ex ante. 1983:11 1983:12 1984:01 1984:02 1984:03 10. Oceń jakość prognozy za pomocą błędów ex post. 1983:11 1983:12 1984:01 1984:02 1984:03 11. Dokonaj całościowej oceny jakości oszacowanego modelu ekonometrycznego i jego prognoz.