SWScan00002
CZĘŚĆ PIERWSZA: Kontrakty terminowe Rozdział drugi:
Mechanizmy działania rynków transakcji futures i forward, 19.
ZAMYKANIE POZYCJI, 20.
OKREŚLANIE WARUNKÓW KONTRAKTU FUTURES, 20. Aktywa, 21. Wielkość kontraktu, 23. Warunki dostawy, 23. Miesiące dostawy, 23. Kwotowanie, 24. Dzienny limit zmiany ceny, 24. Ograniczenie liczby otwartych pozycji, 24.
KONWERGENCJA CEN TERMINOWYCH I CEN GOTÓWKOWYCH, 25. WYKORZYSTANIE DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, 25. Proces marking to market, 26. Informacje dodatkowe, 28. Izba rozrachunkowa i depozyty rozliczeniowe, 29.
SPOSOB PRZEDSTAWIANIA NOTOWAŃ W SERWISACH PRASOWYCH, 30. Ceny, 32. Cena rozliczenia, 32. Najwyższe i najniższe ceny w okresie ważności kontraktu, 33. Pozycje otwarte oraz wolumen obrotu, 33. Układ cen terminowych w zależności od czasu pozostającego do terminu realizacji, 34.
KEYNES I HICKS, 34.
DOSTAWA, 34. Rozliczenia gotówkowe, 36.
RING GIEŁDOWY, 37. Informacje giełdowe na rynkach terminowych, 38. Uczestnicy rynków terminowych\. 38. Członkostwo giełdy, 39. Typy zleceń, 39. REGULACJE PRAWNE RYNKÓW TERMINOWYCH, 41. Nieprawidłowości w obrocie kontraktami futures, 41.
KSIĘGOWANIE I PODATKI, 42.
KONTRAKTY FORWARD, 44. Cena dostawy, 44. Cena terminowa, 45. Walutowe kontrakty forward, 45. Notowania kursów walut obcych, 46. Umowy dotyczące przyszłej stopy procentowej, 46. Transakcje zabezpieczające, 46. Transakcje spekulacyjne, 47. Porównanie zysków wynikających z podobnych kontraktów futures i forward, 48. PODSUMOWANIE, 49.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA, 50.
TEST, 50.
ZADANIA, 51.
Rozdział trzeci:
Obliczanie cen kontraktów futures i forward, 53.
USTALENIA WSTĘPNE, 54. Kapitalizacja ciągła, 54. Krótka sprzedaż, 56. Założenia, 57. Stopa repo, 58. Ńotacja, 58.
CENA KONTRAKTU FORWARD NA PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE PRZYNOSZĄCE OKRESOWEGO DOCHODU, 59. Przykład, 59. Uogólnienie, 61.
CENA KONTRAKTU FORWARD NA PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZNANYCH DOCHODACH GOTÓWKOWYCH, 61. Przykład, 62. Uogólnienie, 64.
CENY KONTRAKTU FORWARD NA PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZNANEJ STOPIE DYWIDENDY, 65.
WYCENA KONTRAKTU FORWARD, 66.
CZY CENY KONTRAKTÓW FORWARD I KONTRAKTÓW FUTURES S4 RÓWNE? 67. Badania empiryczne, 68.
KONTRAKTY FUTURES NA INDEKSY RYNKU AKCJI, 69. Indeksy giełdowe, 69. Ceny indeksowych kontraktów futures, 71. Arbitraż indeksowy, 71.19 października 1987, 72. Kontrakty futures na indeks Nikkei, 72. WALUTOWE KONTRAKTY FORWARD / FUTURES, 73.
TOWAROWE KONTRAKTY FUTURES, 75. Złoto i srebro, 75. Inne towary, 76. Stopa użyteczności, 78.
KOSZTY POSIADANIA, 79.
OPCJE DOSTAWY, 80.
CENA TERMINOWA A OCZEKIWANA PRZYSZŁA CENA GOTÓWKOWA, 80. Ryzyko i zysk, 81. Ryzyko związane z zajmowaniem pozycji futures, 81. Dowody empiryczne, 82.
PODSUMOWANIE, 83.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA, 84. Badania empiryczne cen kontraktów futures i forward, 84. Badania empiryczne zależności między cenami terminowymi a oczekiwanymi przyszłymi cenami gotówkowymi, 84. Badania teoretycznej zależności między cenami kontraktów forward i futures, 85. TEST, 85.
ZADANIA,. 86.
*v
Dodatek 3A:
Dowód równości cen kontraktów futures i kontraktów forward w warunkach stałych stóp procentowych, 89.
Rozdział czwarty:
Strategie zabezpieczające z wykorzystaniem kontraktów futures, 91.
PODSTAWY, 92. Krótkie pozycje zabezpieczające, 92. Długie pozycje zabezpieczające, 94.
ARGUMENTY ZA I PRZECIW TRANSAKCJOM ZABEZPIECZAJĄCYM, 96. Transakcje zabezpieczające a akcjonariat spółki, 96. Transakcje zabezpieczające a konkurencja, 97. Inne uwagi, 98.
RYZYKO BAZY, 99. Baza, 99. Wybór kontraktu, 102. Przykłady, 103. WSPÓŁCZYNNIK ZABEZPIECZENIA DLA MINIMALNEJ WARIANCJI, 105. Szacowanie współczynnika zabezpieczenia, 107. Optymalna liczba kontraktów, 109. Zmiana notacji, 109.
KONTRAKTY FUTURES NA INDEKSY GIEŁDOWE, 109. Przyczyny zabezpieczania portfela akcji, 112. Zmiana wartości beta, 112. Zabezpieczanie przed ryzykiem zmiany ceny akcji jednej spółki, 113.
ODNAWIANIE STRATEGII ZABEZPIECZAJĄCEJ, 115.
PODSUMOWANIE, 116.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA, 117.
TEST, 118.
ZADANIA, 118.
Dodatek 4A:
Wyprowadzenie wzoru na współczynnik zabezpieczenia dla minimalnej wariancji, 121.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
SWScan00029 46 Kontrakty terminowe i opcje Drugi kurs oznacza, że cena kontraktu forward dotyczącego
page0359 SPIS RZECZY. Str. W STĘP.................. I CZĘŚĆ PIERWSZA. DOWÓD NEGATYWNY. Rozdział I. C
SWScan00053 92 KONTRAKTY TERMINOWE I OPCJE się posłużyć? Jaka wielkość pozycji futures jest optymaln
Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział I. FUNKCJE PRAWA O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I PRĄ W
Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa
Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż.
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA - ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Administracja i prawo
SDC13255 Część pierwszaJĘZYKOZNAWSTWO JAKO NAUKA Rozdział I KILKA UWAG O DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDACH N
CCF20090629 374 tif Rozdział drugi: Mieć i działać 751 Dotknięcie czegoś lepkiego jest równoznaczne
CCF20090629 375 (2) tif Rozdział drugi: Mieć i działać 753 sekwencji, w takim zakresie, w jakim ten-
SWScan00016 20 Kontrakty terminowe i opcjeZamykanie pozycji Jak już zostało powiedziane w rozdziale
SWScan00024 36 KONTRAKTY TERMINOWE I OPCJE Tabela 2.4 Pierwszy dzień dostawy, ostatni dzień dostawy
SWScan00033 54 Kontrakty terminowe i opcje W niniejszym rozdziale aktywa nabywane jedynie w celach i
img028 Rozdział I MODULACJA Część pierwsza pracy jest poświęcona omówieniu najważniejszych sposobów
Wstęp u Część pierwszaOd reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Rozdział
SWScan00063 112 Kontrakty terminowe i opcje Przyczyny zabezpieczania portfela akcji Końcowe wartości
IMG2 rozdział pierwszy 34 Termin „spojlowanie” wywodzi się z dawnych czasów w historii inter-netu. J
więcej podobnych podstron