Zarz Ryz Finans R19c5
Indeks 635
Symulacje Monte Carlo 175-176, 397-399 System Bretton Woods 18-19, 66, 291 System Rezerwy Federalnej, ustalanie docelowej podaży pieniądza 66 Szybkość dostosowywania się cen na rynkach, wpływ zarządzania ryzykiem 610
Teoria portfela 479-482 Transakcje bilansowe 49 Transakcje portfelowe, pomiar ekspozycji 534-543
Transakcje pozabilansowe 50 Transakcje przewidywane, procedury związane z zabezpieczeniem 21 Transakcje równoważące, w przypadku podmiotów wyspecjalizowanych 555-556 Transakcje skojarzone, w przypadku podmiotów wyspecjalizowanych 555 Transakcje zabezpieczające
a ceny kontraktów futures 255-256 a dobra kupowane „na wiarę” 141 a kontrakty futures 262-269 a niedoinwestowanie 145-147 a opodatkowanie 130-133, 138-139 a pożyczki równolegle 291-294 a ryzyko zmiany cen towarów 344-345 a swapy 342-345 a swapy procentowe 319 a swapy towarowe 347 gamma i vega 587 krosowe 273-277 nacisk na stosowanie 89 przed ryzykiem zmiany kursów wymiany 343-344
przed wzrostem kosztów paliwa 347 rachunkowość 127-129 realizacja 589-591 rolowane 270-273
ryzyko zmiany stóp procentowych 343, 404-417
wykraczające poza parametry delta, gamma i vega 591-597 za pomocą kontraktów forward 207-210
za pomocą opcji 404-427
Ubezpieczeniowe kontrakty futures 468 Upadłość 140 Ustalanie wartości opcji 359-374
swapów 326-327
Użytkownicy instrumentów pochodnych 80-97
a ryzyko kursowe 218 a ryzyko zmiany stóp procentowych 222-225
kontraktów forward 218-228 Vega
jako parametr ryzyka 570-572 zabezpieczenie vega 587
Walutowe instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem walutowym, rozwój 75-76
Walutowy kontrakt forward 190-199 dealerzy 99 kontrakt 191-192 rynki 210-218
syntetyzowanie za pomocą swapów procentowych 348-352 widełki ofert (bid-ask spreads) 196-199 wycena 192-194
zabezpieczenie przed stratami 214-215 Walutowy kontrakt futures 75 Waluty, opcje na waluty 391-392 Warrant, obligacje z wari antami 498 Wartość ryzykowana (value at risk, VAR) 572-576
Wartość teraźniejsza 187 zabezpieczenia 284
Wartość umowna 106-107, 188, 295, 305 Weksel o odwróconej zmiennej stopie oprocentowania (irnerse floating-rate notę) 495-496
Weksel opcyjny z płynnym dochodem (Liąttid Yield Option Notę, LYON)
505, 512-513
Weksel zamienny z korygowanym oprocentowaniem 497
Wiarygodność kredytowa emitenta, opcje opiewające explicite na tę wiarygodność 505, 507 Wiążące zobowiązanie 21 Widełki cen kupna i sprzedaży (bid-ask spread) 196-199, 204-206 wpływ zarządzania ryzykiem na widełki 610-611
Władze lokalne, wykorzystanie swapów 347
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Zarz Ryz Finans R19b7 Indeks Akcje z opcją wykupu na żądanie inwestora 509 Alternatywny podatek mini
Zarz Ryz Finans R19b9 Indeks 629 na dług krajów słabiej rozwiniętych 470-471 na indeksy akcji, rozw
Zarz Ryz Finans R19c1 Indeks 631 Obniżanie względne cen 254 Obrót giełdowy, walutowe instrumenty&nbs
Zarz Ryz Finans R19c3 Indeks 633 Przepływ) pieniężne różnicowe 310-311 z forwardu walutowego 1
1( Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Symulacja Monte Carlo. Klasyczna metoda Monte Carlo oparta jest
Zarz Ryz Finans R1001 10. Kontrakty swapowe 301 W przeciwieństwie do towarowych kontraktów swapowych
Zarz Ryz Finans R1131 11. Wykorzystanie swapów do zarządzania finansowym ryzykiem cenowym 331 indeks
Zarz Ryz Finans R1399 1 3. Taksonomia modeli wyceny opcji 399 W 1977 r. Phelim Boyle zaproponował me
Zarz Ryz Finans R15H4 484 Zarządzanie ryzykiem finansowym Monte Carlo. Preferujemy przy tym rozwiąza
Zarz Ryz Finans R16I0 • Weksle indeksowane wskaźnikiem S&P 500 przedsiębiorstw
Zarz Ryz Finans R16P0 500 Zarządzanie ryzykiem finansowym Posiadacz wyemitowanego w 1990 r. weksla i
Zarz Ryz Finans R16P1 16. Hybrydowe papiery wartościowe 501 4. Główna należność indeksowana wskaźnik
Zarz Ryz Finans R051 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 151 nak
Zarz Ryz Finans R053 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 153 Posi
Zarz Ryz Finans R054 154 Zarządzanie ryzykiem finansowym W wypadku towarzystw oszczędnościowo-pożyc
Zarz Ryz Finans R055 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 155 kowo
Zarz Ryz Finans R057 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 157 AV (
Zarz Ryz Finans R058 158 Zarządzanie ryzykiem finansowymOdzwierciedlenie ryzyka finansowego w spraw
Zarz Ryz Finans R059 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 159 Czy
więcej podobnych podstron