Zadania rozne NPV obligacje
Zadanie 1. Niech fi = {mji,ui2}. Inwestor uważa, że prawdopodobieństwo wzrostu ceny akcji wynosi P({u>i}) = 0,2, a spadku P({u)2}) = 0,8. Akcja, kosztująca teraz So = 260 za 3 miesiące będzie miała cenę 340 lub 220. Niech stopa procentowa na depozyt 3-miesięczny wynosi r = 1%. Wycenić opcję kupna z ceną wykonania K = 280 i momentem wygaśnięcia za 3 miesiące.
Zadanie 2. Firma X wystawiła europejską opcję sprzedaży na 600000 euro z datą realizacji za 3 miesiące oraz ceną wykonania 4,793 zł za 1 euro. Za wystawienie opcji otrzyma premię 0,04 euro za 1 euro. Pieniądze z premii zostaną ulokowane na lokacie bankowej z roczną stopą procentową 6%. Jaki będzie wynik firmy za 3 miesiące liczony w zł, gdy w dacie realizacji kurs rynkowy wyniesie 4,772. Opisać sytuację na wykresie zysków i strat.
Zadanie 3. Rozpatrzmy obligację o terminie wykupu za dwa lata o wartości nominalnej 2000 oraz rocznym oprocentowaniu kuponów równym 6 procent. Odsetki płacone są co rok. Wyznaczyć wartości obligacji przy założeniu trzech różnych wartości wymaganej stopy zwrotu: 4%;6%; 8%
Zadanie 4. Ile wynosi NPV inwestycji, dla której Co = —1000, Ci = 200, C2 = —100,
C3 = 500, C4 = 200, C5 = 300, przy stopie procentowej r = 4%?
Zadanie 5. Obliczyć Duration inwestycji z poprzedniego zadania wiedząc, że IRR — 2,8%.
Zadanie 6. Za trzy lata mamy otrzymać mieszkanie. Do tego czasu należy zgromadzić kapitał w wysokości 50000 zl. Jaką kwotę należy dziś zablokować na rachunku bankowym, aby za trzy lata dysponować potrzebną kwotą, jeśli kapitalizacja odsetek odbywa się:
a) raz w roku,
b) co kwartał,
zakładając, że roczna stopa procentowa wynosi 12 procent.
Zadanie 7. Inwestor posiada 400 akcji spółki X. Wiadomo, że wariancja stopy zwrotu z akcji tej spółki wynosi 1. Inwestor rozważa zakup akcji spółki Y, dla której wariancja stopy zwrotu wynosi 2,25. Kowariancja pomiędzy stopami X i Y wynosi 0,53. Inwestor mierzy ryzyko inwestycji odchyleniem standardowym stopy zwrotu ze swojego portfela. Jak zmieni się ryzyko inwestycji, jeżeli inwestor sprzeda 100 akcji spółki X kupując w zamian 100 akcji spółki K?
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
22 1. Zdarzenia i prawdopodobieństwo1.2.3. Zadania 1.2.1**. Niech fi będzie kwadratem o boku 2R oraz
chądzyński2 14 2. FUNKCJE ZESPOLONE Zadanie 3. Niech f będzie funkcją M-różniczkowalną w punkcie a.
wówc/a* Zadanie 14: Niech A ■ a h fi d % y i t p urn a) t jest minorem macie
wówc/a* Zadanie 14: Niech A ■ a h fi d % y i t p urn a) t jest minorem macie
Kolokwium Algebra II rok WMS Zadanie 1. Niech A = {a + bi + cj + dk : a,b,c.d € R}, pomiędzy liczbam
Obraz6 (90) Zestaw IX (Ciągi liczbowe) Zadanie 1. Niech Sn oznacza sumę n początkowych wyrazów ciąg
Zadanie 7. Niech zi,Z2,Z3 będą liczbami zespolonymi takimi, że
macierze 1 1 Macierze, wyznaczniki - zadania 1) Niech A = 1 2 -2
topologia zadania2 • 3GL ( fi a fiA - O sOz A ^ ifb A ° th ~>3 vX A 3 vvfc fi)si fi ii a c ifi/if
z5 Egzamin testowy — zadanie 5 ■ Niech (£U%P) będzie dow olną przestrzenią probabi
Zadanie I Dywrpiifja fi wektora jem O tiiiomi Oakilim lowm lada t* univiniri(nMM0 F I i ftUłillm 0
zadania0029 1’f fi tht TfTfiir^rr lii; * te i it-* Tl I S
zadania2 X shr.fi* *2 «--O,os Ź-O.OZf , -e-WA «=
zadanie 7 str 2 i H 5 J)i fi 3 ®S it a 1 3J
więcej podobnych podstron