00061 29e7865a3a8e8c782852bef6326438

Hembree & Zimmer

where <l> = 1, H = 1, Q = 0, and R = oj. The Kalman filter estimate and covariance recursions for this state-space model are

[3]

and

An example of an application of a Kalman filter based on this model is given in Figurę 3. A seąuence of 100 observations was randomly generated according to the model outlined above with a variance oj of 0.25 and aj of 1.0. This series was then passed through a Kalman filter based on this model. The resulting estimates are also plotted.

There are several things to notę about this example. From the recursions given in [3], it is seen that the covariance and the gain converge to steady State values of zero. This is exactly what the model dictates should happen. After twenty observations or so, the mean level is estimated with a fair amount of precision so additional data does not add much information. It is seen in the plot that the data has little effect on the estimate after this point.

For our next example, lets assume that we have a process that has both white noise characteristics and some autocorrelation structure. This might arise in a situation where we have an autocorrelated process that can only be observed with some uncertainty. Again we use [21, but this time the noise term, aj, will be non-zero. We will also assume that our a priori estimate of the process State is Xo ~ N(0, oj). This then gives

^xt ~ ^xt-\ + ^w,    where w_t “ N(0,aj)

y_t = x, + v,    where v, - N(0,(j^)

The Kalman filter estimate and covariance recursions for this state-space model

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
aktualności pozostałych organizacji związkowych w PB, przyczyniły się do tego, iż w ostatnich l
K ?jna DIALEKTY POLSKIE789100 198 kontynuantach -ą, stało się przyczyną rozłożenia nosówki nie tylko
RACJONALNOŚĆw sensie ekonom, tj EKONOMICZNOŚĆ sprowadza sie do tego iż człowiek działa efektywnie w
273 (31) zosia: Mój mąż mówi mi bardzo często, że mnie kocha. Przyzwyczaiłam się do tego. Jest to mi
Teologia feministyczna 109 między płciami jest fakt, iż normą dla tego, co ludzkie stało się to, co
chni podęszwowej kosztem przeprostu kolana. Przyczynia się do tego spastyczne napięcie mm. zginaczy
ROK 2014 fjwusęj 5Śpiewające Jeziora w Łodzi Tradycją stało się, iż co roku zespól Śpiewające
Wyszukiwanie informacji Agnieszka Nowak przyczyniło się do faktu, iż z czasem wyszukiwarki zaczęły
Umorzenie □    W przypadku, gdy z jakikolwiek przyczyn postępowanie stało się
page0108 104 Można się wobec tego założyć 4000 miliardów przeciw 1, iż to skoordynowanie ruchów nie
page0190 190 około 200.000 koron. Stawia przytem warunek, iż gmina sama również się przyczyni do
37337 Obraz8 284 A. R. Radcltffe-Brown - Wyspiarze z Andamanów Jak, w takim razie, doszło do tego,
R IV s 2 126 40 PRAC BADAWCZYCH, KTÓRE ZMIENIŁY OBLICZE PSYCHOLOGII oczekiwania będą się przyczyniał
20111 sanktuariasłowiań021 że omal nie stało się łupem właśnie tego odłamu Słowian, który osiedlił s
117 wienie niesporczaków <w systemie zwierząt. Przyczyniły się do tego ich mikroskopijne wymiary
Wstyd i przemo0133 264 Wstyd i przemoc się stało i dlaczego do tego doszło, potrzebę, której nie moż

więcej podobnych podstron