rozdział (52)
342
Rozdział X. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjny
zyko nic musi faktycznie się zrealizować. W rzeczywistości poziomy „wielkości oczekiwanych” nigdy nie zostaną uzyskane, co stanowi pewne ograniczenie. jednak nie powinno zniechęcać inwestorów przed stosowaniem prezentowanych metod.
Pytania
1. Wyjaśnij różnicę między ryzykiem a niepewnością.
2. Podaj podstawowe różnice między analizą wrażliwości a analizą scenariuszy.
3. Wymień najczęściej stosowane miary ryzyka inwestycyjnego; podaj formuły na ich obliczenie.
4. W jaki sposób obliczysz ryzyko portfela, w skład którego wchodzą papiery wartościowe dwóch spółek?
5. Czy poprzez dywersyfikację można wyeliminować całkowite ryzyko inwestycji?
Zadania do rozwiązania
Zadanie 1
Dane są kursy akcji dwóch spółek. Na podstawie miar przedstawionych w rozdziale dolna krótkiej charakterystyki ryzyka związanego z inwestycją w akcje A lub B. Jakiego wyboru po-winien dokonać racjonalny inwestor, mogąc nabyć akcje tylko jednej spółki?
|
Okres |
Cena akcji A |
Cena akcji B |
|
■ |
106,00 |
45.00 |
|
i |
122,00 |
40,80 |
|
99,50 |
55.50 | |
|
i 4 |
80,00 |
63,70 |
|
5 |
101,20 |
52.50 |
|
6 |
109,50 |
59.20 |
|
Zadanie 2 | ||
Na podstawie cen akcji spółki XVZ oblicz oczekiwaną stopę zwrotu z tych akcji w ozpmwr nym okresie, wariancję i odchylenie standardowe.
25.0?
4120
|
Data |
20.06 |
27.06 |
04.07 |
11.07 |
18.07 |
|
Cena akcji |
46,40 |
52,00 |
39,70 |
39.80 |
43.60 |
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
rozdział (5) 294 1 Rozdział X. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem in/zen-f.-f. Rezul
rozdział (29) J1B Rozdział X. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem lnr*Uyc)jy Jak wspo
60771 rozdział (7) 296 Rozdział X- Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem W ramach każde
rozdział (11) r jPO Rozdział X. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem
rozdział (21) 310 Rozdział X. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem Im*.., W podobnym.
rozdział (39) Jto Rozdział X. Analizo decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem f
rozdział (46) Rozdział A. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem ;t stosowany, ol drzewa
więcej podobnych podstron