aparat (12) id

Test nr 3 dla grupy Z4R2S0

Imię i nazwisko...................................................... Data

Zasady:

I Społród załączonych odpowiedzi dopytali jedne jest prawdziwa. Wybranie odpowiedzipolep na postawieniu znaku na jej wysokości w kolumnie ta nią

2. Za kołdą wybraną prawidłową odpowiedź otrzymuje tif I pankt. Za wybranie biednej lab wiąeej mi jednej odpowiedź, skreślenie wybranej i wskazanie innej oraz nieudzielenie odpowiedzi otrzymuje lif 0 punktów.

3. Za kaidą próbę korzystania z niedozwolonej pomocy przy wykonywaniu testu otrzymuje tlą -I (minus jeden) punkt

j Punkty	<11		11-12	13 -14	13-If	17-11	>l»
Octna	i		_i_n	3.3	4	4,3	3

1. Zjawisko współliniowości powoduje. Ze oszacowanie wariancji ocen KMNK parametrów strukturalnych związanych ze skorelowanymi zmiennymi objaśniającymi,

_i_

a) bardzo duże,

__ b) bardzo małe.

2. Test Durbina -Watsona jest stosowany do weryfikowania hipotezy o występowaniu autokorelacji składnika losowego modelu

a) dowolnego rzędu,

b) tylko rzędu pierwszego i drugiego,

c) tylko rzędu pierwszego,

___ d) tylko rzędów nieparzystych

3. Wartość skorygowanego współczynnika determinacji dla liniowego modelu ekonometrycznego, do którego dołączono jeszcze jedna zmienna nhjaśmajgcą

a) rośnie._

b) maleje,

c) nie zmienia swojej wartości,

_ d) może zarówno zmaleć, jak i wzrosnąć

4. W liniowych modelach tendcncii rozwo|owcj / addytywmnu w atianiam przyjmuje się, że w ramach jednego roku suma elektów słoiki wy ch

a) jest równa 0,_

b) moZc być dowolną liczbą,__

__ c) jest równa liczbie okresów sezonowych

5. Kryterium podziału modeli wielorównaniowych na modele pmsie rekurene równaniach współzależnych jest

a) macierz F parametrów strukturalnych modelu stojących przy zmiennych / góry ustalonych,

b) macierz B parametrów strukturalnych modelu stojących przy zmiennych

łącznic współzależnych,__

_ c) obie wyżej wymienione macierze

6. Czy w celu oszacowania parametrów strukturalnych modelu y_t = ae ' * ’ można go

sprowadzić do postaci liniowej:_

a) tak,_

b) nie.______

7.	Sprawdzianem w teście istotności parametrów strukturalnych modelu liniowego jest wykorzystywana statystyka wyznaczana tako
	a) iloraz oceny parametru i wariancji błędu jego oszacowania.
	b) iloraz oceny parametru i odchylenia standardowego błędu jego oszacowania.	T
	c) iloraz odchylenia standardowego błędu oszacowania parametru i oceny parametru.
	d) iloraz wariancji błędu oszacowania parametru i oceny parametru.
8	Statystyka jest
	a) charakterystyką liczbową zmiennej losowej.
	b) liczbą.
	c) funkcją określoną na próbie losowe).	T
	d) inną wielkością niz wymienione wyZej.
9. Tó~ ii.	Na postać obszaru krytycznego w procesie weryfikacji hipotezy statystycznej wpływ wywiera
	a) rozkład sprawdzianu hipotezy alternatywnej.
	b) rozkład sprawdzianu hipotezy zerowej.	T
	c) sformułowanie hipotezy zerowej.
	W klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów (KMNK) kryterium jest:
	a) suma reszt modelu.
	b) suma kwadratów reszt modelu.	T
	c) ważona suma kwadratów reszt modelu.
	d) pierwiastek kwadratowy sumy reszt modelu
	Czy założenie Gaussa-Markowa o tym. Ze wartości zmiennych objaśniających są mclosowc i ustalone w powtarzalnych próbach oznacza. Ze zmienna objaśniana:
	a) mc zalcZy od zmiennych objaśniających w sensie wartości oczekiwano.	T
	b) zalc/y od zmiennych objaśniających w sensie wartości oczekiwane).
FT 14	c) nie zalezy od zmiennych objaśniających
	Liczba danych empirycznych (obserwacji) zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających
	a) musi być równa liczbie zmiennych objaśniających w modelu.
	b) moZe być większa od liczby zmiennych objaśniających o 1,
	c) musi być większa od liczby zmiennych obiaśnłających wiccei niZ o 1.	T
	Standardowy model liniowy z wieloma zmiennymi obiaśniaiacymi zawiera:
	a) tyle zmiennych objaśniających co parametrów strukturalnych.
	b) mc mniej zmiennych objaśniających niz parametrów strukturalnych.
	c) mniej zmiennych objaśniających niz parametrów strukturalnych.	T
	Zakłócenia losowe (składnik losowy) w modelu liniowym są uwzględniane jako składnik dodawany do:
	a) parametrów strukturalnych modelu.
	b) danych empirycznych zmiennej objaśnianej.
16.	^c) hmowcjjtostaci funkcji zmiennych objaśniających.	T
	d) danych empirycznych każdej zmienno objaśniającej
	Wartości estymatora parametrów strukturalnych liniowego modelu wyznacza się z zależności
	a) (X X) X 'y,
	b)	T
	yc'x)'x'y.