ekonom 090701134

21

Modelem dynamicznym jest każdy model w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione w czasie.

&

TAK

22

Jeżeli składnik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany metodą najmniejszych kwadratów nie jest najbardziej efektywny.

@)

TXk

23

Zmienne objaśniające nazywane są zmiennymi endogenicznymi.

a)

TAK

24

Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

TAK

25

Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK jest zawsze równa jeden.

26

W szeregu czasowym można wyróżnić trzy składowe: trend, wahania przypadkowe, wahania sezonowe.

TAK

27

Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Y_t) i ln(t) to model jest modelem wykładniczym.

a)

TAK

28

Test serii służy do weryfikacji poprawności postaci analitycznej modelu.

c®>

TAK

29

Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasowania modelu do danych empirycznych.

a)

TAK

30

Spełnienie założeń metody najmniejszych kwadratów wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i zmienną wariancję.

a)

TAK

31

W przypadku występowania istotnej (dodatniej/ujemnej) autokorelacji składnika losowego parametry strukturalne modelu szacowane są podwójną metodą najmniejszych kwadratów.

a)

TAK

32

Jeżeli wyznacznik macierzy det(X’X)=0 to nie istnieje estymator metody najmniejszych kwadratów.

a)

TAK

33

Współczynnik determinacji R² można stosować w przypadku modeli stricte nieliniowych.

a)

TAK

34

W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane między sobą.

a)

TAK

35

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.

a)

TAK

36

Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny błąd predykcji.

a)

TAK

37

Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.

a)

TAK

38

Metoda trendów jednoimiennych okresów ma zastosowanie w przypadku występowania sezonowości w szeregu czasowym.

■)

TAK

39

Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowanej.

a)

TAK

40

Statystyka testu Durbina-Watsona d, przyjmuje wartości z przedziału

..... .......

a)

TAK