! 23

%s

24

29

26

27~

2H

2‘)

5o

W

M

mnscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń

klasycznej metody najmniejszych kwadratów,_

Mf Durblna-Watsona służy do testowania istotności autokorelacji

itbwolnegp rzędu.    _

W modelu ckonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie

skorelowano między soba,___

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie 'JednościJeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego podlegają

[ szybkim zmiana w czasie,_________

Współczynnik zmienności losowej jest miarą dopasowania modelu do ¹ danych empirycznych,

/awsze wybrany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne AlC (Akaika) jest największe,

Metoda trendów jednoimicnnych okresów ma zastosowanie w ¹ jw/yjjudku występowania sezonowości w szeregu czasowym.

Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowanej.

Statystyku testu Durbinu- Wutsonu d, przyjmuje wartości z przedziału

HJJ

Prognoza wygasła (o tuka prognoza dla której znana jest rzeczywista realizacja zmiennej prognozowanej. _____{_}____<___

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

JAK

a)

JAK

*)

TAK

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

_NIK

b)

jSIK

b)

NIK

b)

NIK

b)

NIK

v

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE