117728
Zadanie 4.
W tabeli poniżej podano wartości na podstawie których należy zreplikować opcję za pomocą portfela inwestycyjnego w węźle zerowym
|
So |
Su |
Sd |
Co |
Cu |
Cd |
|
80 |
88 |
72 |
0.1 |
0 |
1,4 |
K =0.M-0.0875*80)=7.1
W węźle zerowym portfel będzie miał skład
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
A= -0.088 Gotówka= -7.5 |
A= -0.088 Gotówka- 7.1 |
A= -0.874 Gotówka^ 59,667 |
A= 1 Gotówka^ -79.9 |
Żadna z powyższych |
Zadanie 5.
Policzyć premię opcyjnądla europejskiej opcji kupna z ceną wykonania 70, jeżeli obecna cena instrumentu bazowego wynosi 70 natomiast 11=1.3, d=0.9 r=0.0S (w skali jednego okresu). Opcja jest nieaktywna dopóki cena choć raz nie będzie większa od wailości 160. Użyć modelu z 3 okresami.
Opcja w żadnej ścieżce się nie aktywowała, jej wartość wynosi 0
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
21.19 |
0.98 |
1.11 |
0 |
Żadna z powyższych |
Zadanie 6.
Policzyć premię opcyjną dla rocznej europejskiej opcji kupna z ceną wykonania 70 jeżeli cena instrumentu bazowego wynosi 70 natomiast zmienność instnimentu bazowego jest o= 0.3 oraz intensywność oprocentowania jest 0.05 w skali roku.
dl=
d2 = d 1-0,3*1 0,02
N(dl) = 0,6255 N(d2) = 0,5080
call=
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
10 |
8.8 |
5.2 |
7.3 |
Żadna z powyższych |
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Badanie partii na podstawie próbki statystycznej - Sprawdzanie partii za pomocą pr
Skrypt PKM 1 00049 98 zadania, na podstawie których łatwo przejść do analizy innych rozwiązań konstr
instr 9 6 Zadanie Nr 3 Opracowanie algorytmu regulacji na podstawie wartości uchybu Uwaga : DM88 = 0
instr 9 7 Zadanie Nr 4 Opracowanie algorytmu regulacji na podstawie wartości uchybu e i wartości zad
instr 9 8 s3r.9 Zadanie Nr 5 Opracowanie algorytmu regulacji na podstawie wartości uchybu e i wartoś
67281 P7270354 Zadanie 16. Ruch planet (2 pkt) Na podstawie poniższej tabeli sprawdź słuszność trzec
/ 114 Badanie sił przyrody i ocena pożytecznej ich wartości. na zasadzie których m
test styczeń 11 (24) Zadanie 70. Z wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę potrą
10. Rom antyczne stereotypy - omówienie i wartościowanie na podstawie analizy porównawczej kilku utw
IMGw42 (2) matycznic otrzymujemy informacje o zachowaniach, na podstawie których moź. na wzmocnić po
page0096 86 S. DICKSTEIN. już narzędzia astronomiczne, to otrzymamy szereg prac, na podstawie któryc
skanuj0003 (12) Dokonaj procentowania w tabeli i opisz typ związku na podstawie liczebności i procen
więcej podobnych podstron