52262

Przykład:

1.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=32 obserwacji:

y=0,20-0,13x,+1,39x2+0,25x₃ Rf =0,998295

y=0,16-0,15x!+1,54x2+0,28x3-0,04y²+0,004y³ R²„ =0.998499 _F (0,998499-0,998295)-(32-6) _1V6g₀ ^env (1-0.998499) (6 - 4)

foos.2.26 =3,37 - brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o poprawności postaci analitycznej modelu (nie pominięto istotnych drugich i trzecich potęg zmiennych niezależnych).

2.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=29 obserwacji:

y=6,38-1,25x₁+1,44x₂ R( =0,901233 y=-2,15+1,06X!-1,18x₂+0,29y²-0,01y³ R²n =0,932691 _F (0,932691-0,901233)-(29-5) _56Q31 (1 -0,932691) (5-3)

fo.os.2.24 =3,40 - hipotezę o poprawności postaci analitycznej modelu należy odrzucić (pominięto istotne drugie i trzecie potęgi zmiennych niezależnych).

Hipoteza o stabilności parametrów modelu ekonometryc/nego (test Chowa)

Test Chowa pozwala stwierdzić czy parametru modelu są stabilne w czasie.

Etapy procedury testowania

1.    Szacuje się parametry modelu (I) postaci:

» =a„ +a_l.v„ +a₂x,₂ + ...+a_kx_lk +e, dla 1=1,2.....T. Dla modelu wyznaczmy sumę kwadratów reszt

SSE = ef

(=1

2.    Okres obserwacji <=1,2.....T dzieli się na dwa podokresy: <=1,2.....7,

oraz <=7"i+1, T₁+2,..., T. Podział może wynikać z obserwacji zjawiska, można też podzielić okres np. na dwie równe części.

3.    Dla obydwu okresów szacuje się modele z tą samą liczbą zmiennych.

y, =ai + aX+a^,₂+,„+al.ar_rt+e; _{d/fl f=|} 2 _T?

y, = a„ + af.x„ + a\x,₂ +... + a²_tx,_k + e²

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 Przykład: 1.    Oszacowano następujące modele ekonometryczne na podstawie T=32
dsc01683 Ekonometria 1 I. Na podstawie poniższych danych należy: a)    oszacować mode
Jest to wzór na obliczenie azymutu boku następnego A„ na podstawie azymutu boku poprzedniego Ap i ką
PRZYKŁAD USTALANIA KOSZTÓW OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Na podstawie informacji o zdarzeniach gospodarczyc
DSCF6442 8.    Przykładem spostrzegania zdarzeń zgodnie z oczekiwaniem na podstawie
Przykłady poprawnych odpowiedzi: • Z równania Clapeyrona na podstawie danych z punktu A obliczamy n
PRZYKŁAD USTALANIA KOSZTÓW OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Na podstawie informacji o zdarzeniach gospodarczyc
DSCF6442 8.    Przykładem spostrzegania zdarzeń zgodnie z oczekiwaniem na podstawie
skanuj0010 (80) Wykład 3: tematy: 4, str. 6 (na podstawie: A. Zeliaś i inni, Prognozowanie ekonomicz
ekonometria test zdj1 2 Jeżeli oszacowany zostanie liniowy model tendencji rozwojowej na podstawie d
Hellwig i grafy (21) Zad. 16 Podać przykład macierzy R, na podstawie której można zbudować następują
12.3 Prognoza zmiennej endogenicznej na podstawie modelu ekonometrycznego (warunkowa) Oszacowany mod
32 (84) Przykład 1 Wytwarzanie formy silikonowej na podstawie modelu wzorcowego
EKONOMIA MENEDŻERSKA 1. Na podstawie danej funkcji popytu P = 340 - 0,8 Q oraz następującej funkcji
DSC32 Przykład:16.2. Warszawa (PAP) - • W przypadku Redakcji Zagranicznej, przy depeszy powstałej n
DSC52 ^ się w różny sposób. Na podstawie teorii kształcenia wielostronnego można ^różnić następując
225 § 5. Wzór Taylora przeto na przykład dla x>0 błąd można oszacować w następujący

więcej podobnych podstron