90414
Wariant 111
Warunek Zastosowania:
Szereg czasowy wykazuje wahania sezonowe wokół pewnego stałego poziomu Sposób wyznaczania prognozy naiwnej:
Pr ognozą jest ostatnia zaobserwowana wartość zmiennej pr ognozowanej pochodząca z tego samego sezonu (ubiegłego okresu czasu) co T=1 y'T*i= yTN+i gdzie: N- liczba sezonów w ciągu roku (N=l 2 przy sezonowości miesięcznej, N=4 przy sezonowości kwartalnej itd.)
Wariant IV
Warunek Zastosowania:
Szereg czasowy wykazuje zarówno tendencję zmian w czasie (trend) jak również wahania sezonowe
Sposób wyznaczania prognozy naiwnej: y*T+|= yT-N*i+N*^~T-N
gdzie: A—t-n - przeciętny przyrost zmiennej prognozowanej z sezonu na sezon
zaobserwowany w ostatnim roku
Zalety prognozowania naiwnego:
Prosta konstrukcja modeli, łatwość posługiwania się nimi oraz niewielkie wymagania w zakresie liczebności zaobserwowanych wartości zmiennej prognozowanej w przeszłości
Wady prognozowania naiwnego:
Opracowywane prognozy są wrażliwe na zakłócenia, którym mozę podlegać zmienna prognozowana w ostatnich zaobserwowanych okresach czasu. Brak jest możliwości oszacowania błędu ex antę staw ianych prognoz (jedynie ex post w oparciu o prognozy wygasłe, czyli dla okresów t<+T)
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
IMG40 282 Analiza dynamiki zjawisk Rysunek 7.8. Przykład szeregu czasowego z rocznymi wahaniami sez
23 Zagadnienia - Prognozowanie i symulacje Prognozowanie naiwne w przypadku, gdy szereg czasowy wyka
12.3. Sezonowość i cykliczność Szeregi czasowe miesięcznych obserwacji bardzo często wykazują wahani
S Model Wintersa - stosowany w przypadku szeregów czasowych zawierających tendencję rozwojową, wahan
Xerox Phaser200MFP 081126113053 82 Janusz Buga, Helena Kassyk-Rokicka 3.4. Wahania sezonowe Szereg c
Wahania cykliczne i sezonowe w szeregu czasowym. Szereg czasowy to ciąg obserwacji pokazujący kształ
grupa1 Imię i nazwisko: Specjalność: Nr indeksu: 1. Dla szeregu czasowego o wartościach: 3
grupa2 Imię i nazwisko: Specjalność: Nr indeksu: 1. Dla szeregu czasowego o wartościach: 4
wariancie B (patrz 2.2.1). W wariancie C (patrz 2.2.1) należy zastosować wartości podzielone przez
skrypt9 Cyfrowa rn trać ia adaptacyjna szeregów czasowych_6 4 Modelowanie stochastyczne szeregów cza
więcej podobnych podstron