6628927036

Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii

Schemat 1.5 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ze względu na kryterium liczby równań oraz charakteru powiązań pomiędzy zmiennymi łącznie współzależnymi

Źródło: opracowanie własne

Rozważmy dwurównaniowy statyczny model rynku w równowadze składający się z trzech równań: równania popytu, podaży i tożsamości definiującej równowagę. Zapiszemy ten model w następujący sposób:

[D, =/3₀+ ftp, + ftp* + ftX, +£,

< S, = a'_Q + a\p, + a₂p^c, +£_n (1.12)

D,=S,= Q,

gdzie D, - popyt na pewne dobro, S, - podaż tego dobra, Q, - wielkość zrealizowana (będąca w warunkach równowagi jednocześnie realizacją popytu i podaży), p, - cena dobra, p* cena bliskiego substytutu dla rozpatrywanego dobra, X, - dochód, p‘ - cena podstawowego czy nnika produkcji (indeks cen czynników produkcji), , <f,₂ - składniki zakłócające równań.

Wstawiając tożsamość definiującą równowagę do dwóch pierwszych równań otrzymujemy, po przekształceniach:

fe,=A+AA+Ap;+A*,+f,. _(U3)

p, = a o + a_tQ, + a₂p^c, + £_n

tj. dwurównaniowy model dla dwóch zmiennych endogenicznych nieopóźnionych w czasie (Q, i p,), gdzie a₀ = a₀/a,, a, = -1/or,, a₂ = a₂1a_x, %_n = £_/2 /a_{.

Istotną cechą, która odróżnia model jednorównaniowy od wielorównaniowego, jest możliwość wypełniania różnych funkcji, w różnych równaniach, przez zmienne endogeniczne nieopóźnione w czasie. Aby to zrozumieć przyjrzyjmy się modelowi zapisanemu wyżej. Występują w nim dwie zmienne

6628927036

6628927036

[D, =/30+ ftp, + ftp* + ftX, +£,

[D, =/3₀+ ftp, + ftp* + ftX, +£,