6628927041

Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometrii

Ostatnim z rozpatrywanych przykładów modeli wielorównaniowych, prosty model inwestycji przedsiębiorstw (1.16), zapiszemy w następujący sposób:

fil - Al - Pn^F,-_v-PnC,-_V-oF,__t, -0c,__u = f„ fi, - A, - oą-u - 0C.-U - A,fi,-,.,-A,c,-= fi, ■

Wierszowymi wektorami zmiennych modelu będą:

Ł = [fi, fi,]; Ł=[i A-u ^c-u A-u    fi,]

o wymiarach odpowiednio: 1x2, 1x5, 1x2 natomiast macierzami parametrów :

1 0 0 1

o wymiarach 2x2 i 5x2 . Zapisem macierzowym modelu inwesty cji przedsiębiorstw będzie zatem:

Widzimy, że wszystkie przedstawione zapisy macierzowe mają ogólną postać:

y r + x,B = £ gdzie: y = \y_n y_l2 ... y_K1 ] jest wektorem lxG zmiennych łącznie współzależnych; liczba G jest jednocześnie liczbą równań strukturalnych modelu¹¹, x, = [l x_(l ... x_tK ] jest wektorem lx(A^ + l);

18

1

Zakładamy, że w modelu każda zmienna łącznie współzależna jest wyjaśniana przez jedno równanie strukturalne.

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii 1. Podstawowe pojęcia ekonometrii 1.1. Ekonometria jako
Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometriiy, =n+r,y,-,+-+rpy,o?) Model tego typu nazywamy modelem autoregr
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Schemat 1.3 Klasyfikacja zmiennych w jednorównaniowym modelu
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Modelem dynamicznym w węższym sensie nazywać będziemy modele z
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Schemat 1.5 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ze względu na
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii ndogeniczne nieopóźnione w czasie (Q,, p,) . W pierwszym równan
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Model rynku w równowadze nazywamy modelem o równaniach
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii (I) zależały od wartości rynkowej firmy z okresu poprzedniego (
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii liczba K oznacza zatem liczbę zmiennych z góry ustalonych, £ =
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Badania operacyjne zajmują się metodami podejmowania optymalnyc
Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometrii y, 1 = a„ + a,7„ + a,y„ + a,)t„ + y,i = A + Aj.j +A*u+A^i-1.1 +
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii 1.2. Model ekonometryczny i jego struktura 1.2.1. Pojęcie model
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii zmiany produkcji (szczególnie rolniczej, budowlano-montażowej,
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Zmienne objaśniające, które nie są wyjaśniane w innych równania
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii 1.2.3. Sposoby wyjaśniania - rodzaje modeli Są różne sposoby
Tadeusz W. Boli. Wykłady z ekonometrii y,=Q, p,. Ł=[ Ps, x, pc, o wymiarach
Tadeusz W. Boli. Wykłady z ekonometrii strony można identyfikować zmienne egzogeniczne jako argument
Tadeusz W.Bołt. Wykłady z ekonometrii Funkcja C, = f(Xt) nie jest modelem ekonometrycznym. Jest to f
Tadeusz W.Bołt. Wykłady z ekonometrii Jeśli zadanie badawcze, które stawia sobie badacz polega na te

więcej podobnych podstron