6628927046

Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii

zmiany produkcji (szczególnie rolniczej, budowlano-montażowej, transportowej), cen (produktów rolnych, usług budowlanych), zatrudnienia i bezrobocia (sezonowa obniżka bezrobocia w miesiącach letnich). Wymienione wyżej czynniki mogą w konsekwencji powodować sezonowe zmiany plac, dochodów osobisty ch i dochodów budżetowych. Obligatoryjne terminy ogłaszania sprawozdań przez spółki publiczne, bądź fundusze inwestycyjne mogą być przyczy ną wy stępowania sezonowych zmian przychodów, kosztów' i zysków, na skutek realizowania przez te podmioty odpowiednich krótkookresowych strategii działania. Wszystko to powoduje, że możemy obserwować charakterystyczne dla danego podokresu (sezonu) w każdym roku odchylenia wartości szeregu czasowego od składowej systematycznej. Odchylenia te mogą mieć stalą, bądź zmienną amplitudę.

Składnik zakłócający jest wynikiem występowania czynników niesystematycznych, odziały wuj ących na badaną zmienną ekonomiczną z różną silą i w różnych kierunkach. Czynniki te nie są identyfikowane przez teorie ekonomiczne lub też są to czynniki, które w procesie testowania istotności są odrzucane jako statystycznie nieistotne.

Szeregiem czasowym zmiennej ekonomicznej y, nazywać będziemy uporządkowany chronologicznie zbiór wartości jakie zaobserwowano i jakie, jak zakładamy, są wynikiem istnienia pewnego mechanizmu (w szczególności losowego) generującego te obserwacje. Pojedynczy szereg czasowy zmiennej y, zapisywać będziemy:

y,; (< = i,2.

Od tej pory' „T" oznaczać będzie liczebność próby statystycznej. W omawianym przypadku szeregu czasowego „T¹ będzie długością tego szeregu.

W bardziej skomplikowanych analizach możemy być zainteresowani szeregami czasowymi większej liczby zmiennych ekonomicznych, wzajemnie ze sobą powiązanych, koniecznych do opisu pewnych systemów np. rynków'. Wtedy możemy rozpatrywać jednocześnie wektor szeregów czasowych np. G zmiennych i zapisywać:

y, =b„ y,i - yJ; (<=i.....t).

Jednorównaniowy model ekonometryczny szeregu czasowego zmiennej y, jest to równanie przedstawiające w uproszczony i sformalizowany sposób dające się zidentyfikować składowe tego szeregu, takie jak składnik systematyczny, cykliczny, sezonowy i przypadkowy (zakłócający). Inaczej mówiąc modelem ekonometrycznym nazywać będziemy równanie przy pomocy którego przedstawiony jest mechanizm generowania obserwacji zmiennej y,. Model ekonometryczny należy więc do kategorii modeli matematycznych.

Wielorównaniowy model ekonometryczny wektora szeregów czasowych zmiennej y, jest to układ równań przedstawiający w uproszczony i sformalizowany sposób dające się zidentyfikować składowe tych szeregów, takie jak składniki systematyczne, cykliczne, sezonowe i przypadkowe (zakłócające) oraz powiązania między nimi. Model ekonometryczny wielorównaniowy to inaczej układ równań przy pomocy którego przedstaw iony jest łączny mechanizm generow ania w ektora obserwacji zmienny ch endogenicznych.

Zmienną y,, której zmiany w czasie chcemy wyjaśnić za pomocą równania modelu nazywać będziemy zmienną endogeniczną (wyjaśnianą). W pełni uzasadnione jest oczywiście nazyw'anie zmiennej wyjaśnianej zmienną zależną. W modelu wielorównaniowym zawierającym G równań występuje G zmiennych endogenicznych, tzn. każda zmienna endogeniczną jest wyjaśniana przez jedno rów nanie.

Mierzalne czynniki, które wykorzystujemy do objaśnienia zmian zmiennej endogenicznej nazywamy zmiennymi objaśniającymi.