9752256752

27. Rozkład strat kredytowych (wskaż prawdziwe twierdzenie):

a)    dla klientów instytucjonalnych jest zbliżony do rozkładu normalnego

b)    wyznaczany jest w oparciu o konkretne modele portfelowe

c)    jest dystrybuantą prawdopodobieństwa niewypłacalności

d)    stosowany jest do oceny efektywności metodyk oceny zdolności kredytowej

28. Historyczne stopy niewypłacalności wyznaczane są jako:

a)    iloraz wartości kredytów niewypłacalnych na koniec roku do wartości wszystkich kredytów na koniec roku

b)    iloczyn oczekiwanej straty kredytowej oraz stopy odzysku

c)    iloraz liczby kredytobiorców, którzy w ciągu roku stają się niewypłacalni (licznik) do liczby kredytobiorców wypłacalnych na początku roku

d)    wartość wynikająca z rozkładu strat kredytowych

29. Dla klienta indywidualnego, posiadającego kredyt gotówkowy (1.5 tys. zt, zaległość w

spłacie przekraczająca 90 dni w wysokości 450 zł) oraz kartę kredytową - zgodnie z

Nową Umową Kapitałowa - bank (zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe):

a)    będzie identyfikował wystąpienie niewypłacalności oddzielnie dla kredytu gotówkowego i karty kredytowej

b)    może uznać nie uznawać kredytu gotówkowego za niewypłacalny dopóki kwota zaległości w spłacie nie przekroczy 500 zł

c)    okres opóźnienia w spłacie dla kredytu w karcie kredytowej będzie liczył od dnia braku spłaty całości zadłużenia

d)    dla ustalenia niewypłacalności - analizuje opóźnienie w spłacie zadłużenia oraz prawdopodobieństwo nie wywiązania się klienta ze zobowiązań wobec banku

30. Zmienność dzienna indeksu WIG20 wynosi 1.50%. Wyznacz wartość zagrożoną (VaR) w horyzoncie 1 roku (252 dni robocze), z poziomem ufności 99%.

a)    3,50%

b)    23,82%

c)    55,48%

d)    103,5%

31. Portfel składa się z dwóch akcji: X i Y. VaR akcji X wynosi 7 tys PLN, zaś VaR akcji Y 9 tys PLN. Współczynnik korelacji pomiędzy nimi wynosi +0.5. Wyznacz VaR portfela złożonego z tych dwóch akcji.

a)    8185

b)    11 401

c)    13 892

d)    16 000

Warszawski Instytut Bankowości

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
15 Wskaż prawdziwe wyrażenia dla funkcji Delta Kroneckera i sygnału ciągłego
wskaz prawdziwe wyrazenia dla funcji?lta kroneckera i sygnalu ciaglego Wskaż prawdziwe wyrażenia dla
55808 skanuj0002 (139) 9. Wskaż prawdziwe twierdzenie: J^(vszystkie raki są złośliwe b.   
wzory kronecker i sygn ciagly Wskaż prawdziwe wyrażenia dla funkcji Delta Kroneckera i sygnału ciągł
wzory kronecker i sygn ciagly Wskaż prawdziwe wyrażenia dla funkcji Delta Kroneckera i sygnału ciągł
25853 skanuj0010 (88) : t 9. Wskaż prawdziwe twierdzenie: AąrÓYSzystkie raki są złośliwe o. wszystki
27 Wskaż prawdziwe własności sygnału okresowego o okresie J , gdzie (R}Z oznaczają odpowiednio zbió
26,27 (2) 26 ROZDZIAŁ 1 rytJiu do rozdziału 1 ł. Wskaż praktyczne wskazówki dla menedżerów, wynikają
fiz1 Zadanie 6 Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące krążenia pola elektryczne*, i m a) jeżeli krążenie p
Toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania stanowią największe zagrożenie dla ludzi znajdują
rozklad Rozkład poprzeczny obciążeń metodą sztywnej poprzecznicy dla B/L<0.5 ustrój posiada sztyw
Internet - podstawy Internet, www, html ® Prawdziwie przełomowym dla funkcjonowania sieci stał się k

więcej podobnych podstron