3218343535
Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-9 września 2011, Toruń
12.15 - 13.45 SESJA III - Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz sala Rady Wydziału
• 12.15 - 12.45 Dr Maria Blangiewicz, Prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki (Uniwersytet
Gdański), Hipoteza oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych LIBOR
• 12.45 - 13.15 Prof. dr hab. Jan B. Gajda (UL), Can dynamie autoregression with autocorrelated
errors be estimated consistently?
• 13.15 - 13.45 Prof. dr hab. Jan Zawadzki (ZUT Szczecin), Prognozowanie brakujących danych
w dziennych szeregach czasowych dla luk systematycznych
13.45 - 14.45 Obiad (Bufet Wydziału, ul. Gagarina 13A)
15.00 — 16.00 SESJA IVA — Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan B. Gajda
sala Rady Wydziału
• 15.00 15.20 Dr Daniel Papla (UE Wrocław), Analiza zmian zależności miedzy rynkami finanso
wymi
• 15.20 - 15.40 Prof. UMK, dr hab. Mariola Piłatowska (UMK Toruń), Kryteria informacyjne
i predykcyjne w wyborze modelu prognostycznego
• 15.40 16.00 Dr Piotr Płuciennik (UAM Poznań), Transmisja kryzysu zaufania na polski rynek
międzybankowy
15.00 - 16.00 SESJA IVB - Przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
sala VIII - im. Prof. Z. Zielińskiego
• 15.00 - 15.20 Dr Katarzyna Bień (SGH), Order submission strategies - application of the asym-
metric ACD model
• 15.20 - 15.40 Dr hab. Piotr Fiszeder (UMK Toruń), Konstrukcja portfeli o minimalnej wariancji
dla dużej liczby spółek. Zastosowanie zmiennych w czasie macierzy kowariancji
• 15.40 - 16.00 Dr Grzegorz Szafrański (NBP), Estimation of dynamie factor models for large data
sets
16.00 - 16.20 Przerwa na kawę
16.20 - 17.20 SESJA VA - Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Zawadzki
sala Rady Wydziału
• 16.20 - 16.40 Dr Konstancja Paradowska (UE Wrocław), Dr Mirosław Wójciak (UE Kato
wice), Zdolności prognostyczne wskaźnika nastroju inwestorów w odniesieniu do zmian indeksu rynku
• 16.40 - 17.00 Dr Iwona Muller-Frączek, Dr Michał Bernard Pietrzak (UMK Toruń),
Przestrzenno-czasowe modelowanie stopy bezrobocia w Polsce
• 17.00- 17.20 Mgr Anna Michałek (UMK Toruń), Szacowanie naturalnej stopy procentowej dla
Polski w kontekście reguły Taylora
16.20 - 17.20 SESJA VB - Przewodniczący: Prof. dr hab. Dorota Witkowska
sala VIII - im. Prof. Z. Zielińskiego
• 16.20 16.40 Dr Justyna Wróblewska (UE Kraków), Analiza krótkookresowych zależności w mo
delu VEC - ujecie bayesowskie
• 16.40 17.00 Dr Barbara Będowska-Sójka (UE Poznań), Macroeconomic news effects on the
stock market
• 17.00 - 17.20 Mgr Marcin Fałdziński (UMK Toruń), Szacowanie wartości zagrożonej przy użyciu
metody Self-Exciting POT
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-9 września 2011, Toruń 11.40 - 12.40 SESJA VII
12 Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-9 września 2011, Toruń Małgorzata Doman Uniwersytet Ekonomicz
14 Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-9 września 2011, Toruń Dorota Górecka, Michał Bernard
16 Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-9 września 2011, Toruń autorstwa prof. C.W.J Grangera oraz pr
18 Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-9 września 2011, Toruń Błażej Mazur Uniwersytet Ekonomiczny w
http://home.agh.edu.pl/~pkamin Pokój 214 Al Konsultacje - Środa godz. 12.15 -13.45
fZ Planu Zajęć • Wykład (GG200) _cały semestr co tydzień Czwartek 12:15 -13:45 •
WYDANIE m/2011 * Strona 12 * 15. zainstalowałem program Firewall i go skonfigurowa
plan Grupa plan - MAT 2st 1sem_1 (sem) 08:15 08:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:00 12:15 13:0
plan2 2sem gr5 7.15-8.00 8.15-9.00 9.15- 10.00 10.15 - 11.00 11.15-12.00 12.15-13.00 13.15 - 14.001
2011 08 12;56;13 Zygmunt
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 12:15- 13:15 • Activity Based Costing (ABC) -
OFERTA PŁATNYCH PRAKTYK I STAŻY DLA PROJEKTANTÓW WTOREK - 14 MAJA 2019 - GODZINA 12:15 i 13:15
9.00-13.00 9.00- 9.45 10.00- 10.45 12.15-13.15 13.30-14.30 11.00-8.00Zespół Szkół
11:45-12:15 Przerwa kawowa SESJA PLENARNA II 12:15-12:45 "Potwierdzanie autentyczności produktó
haft wstazeczkowy0078 Indeks Aster 19, 64-65 Bawełna 10, 12, 15, 20, 45, 48, 62, 71 Begonia 21 Bratk
więcej podobnych podstron