4645771279
25.01.2003 r.
Matematyka finansowa
9. Na rynku dostępne są dwa rodzaje papierów wartościowych:
(i) 10 letnie obligacje stałokuponowe o kuponach rocznych w wysokości 8% o wartości wykupu równej wartości nominalnej,
(ii) papier dłużny płacący co rok stałą kwotę.
Zakład Ubezpieczeń posiadający następujące zobowiązania: 10 000 płatne za 8 lat 15 000 płatne za 9 lat oraz 20 000 płatne za 10 lat zamierza zainwestować swoje środki całkowicie w te dwa dostępne papiery wartościowe. Podaj, jaki procent całkowitego funduszu należy zainwestować w obligacje stałokuponowe, aby przy obecnej stopie procentowej równej i =8% duration aktywów d.\ była równa duration zobowiązań dii.
Odpowiedź (podaj najbliższą wartość):
A. 50%
B. 55%
C. 60%
D. 65%
E. 70%
9
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
25.01.2003 r. Matematyka finansowa 1. Które z poniższych tożsamości są
30.09.2013 r. Matematyka finansowa 3. Na rynku dostępna jest akcja spółki A, której bieżąca cena wyn
25.01.2003 r. Matematyka finansowaEgzamin dla Aktuariuszy z 25 stycznia 2003 r.Matematyka finansowaA
25.01.2003 r. Matematyka finansowa 3. Dane są 3 fundusze oznaczone odpowiednio przez F,, F„ oraz Fm
25.01.2003 r. Matematyka finansowa 4. Rozważmy plan spłaty 30 - letniego kredytu w wysokości 500 000
25.01.2003 r. Matematyka finansowa 5. Rozważmy 19 - letnią rentę pewną natychmiast płatną o
25.01.2003 r. Matematyka finansowa 6. O pewnym planie wpłat i wypłat wiadomo, że jeżeli w chwili
25.01.2003 r. Matematyka finansowa 7. Proszę rozważyć inwestycję, o której wiadomo, że w chwili t =
30.09.2013 r. Matematyka finansowa 6. Na rynku Blacka-Scholesa w chwili t = 0 dostępna jest opcja O
17.05.2003 Matematyka finansowa 1. Na początku roku (w chwili t = 0) portfel pewnego funduszu inwest
17.05.2003 Matematyka finansowa 5. Które z poniższych tożsamości są prawdziwe? (i)
RemediuM 3/2015Sztuka dawnej reklamy lcz.11 Obecnie na rynku dostępne są niezliczone ilości produktó
Na rynku dostępne są również stropy gęstożebrowe układane na belkach sprężonych. Tego typu rozwiązan
3 Wycena instiuimi: 6v pochodnych kolokwium I Zadanie 1 (3 punkty) Na rynku dostępne są następujące
3 Wycena instrumentów pochodnych kolokwu m I Zadanie 1 (3 punkty) Na rynku dostępne są następujące
IMG00 wyświetlaniu ich na ekranie. Dostępne są dwa tryby pracy siekana (ALT) i przełączana^ (CHOP)
Matematyka finansowa 25.01.2003 r. 8. Przyjmijmy następujące oznaczenia dla opcji europejskich: E
17.05.2003 Matematyka finansowa 7. Do funduszu oprocentowanego przy stopie procentowej równej 12% na
15.06.2015 r. Matematyka finansowa 3. Przyjmijmy, że na rynku spełnione są założenia modelu
więcej podobnych podstron