6931258825
16
Graficzne wyniki symulacji danych rynkowych - czynników ryzyka na przykładzie zastosowania modelu CIR struktury czasowej do stóp procentowych o zapadalności 1 miesiąca przedstawiono na rysunku 4.
Rysunek 4: Wynik symulacji Monte Carlo z wykorzystaniem modelu CIR dla miesięcznej stopy procentowej..
Ryzyko rynkowe typu EaR
Druga grupa tematyczna jest rozwinięciem omówionych metod pomiaru ryzyka na modele o dłuższym horyzoncie czasowym w ujęciu EaR (ang. Eaming at Risk). Studenci zapoznają się ze specyfiką modelowania statystycznego z wykorzystaniem modeli kointegracyjnych VAR/VECM w oparciu o metodologię Corporate Metrics [3]. Część informatyczna w procesie tworzenia modeli obejmuje:
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Analiza czynników ryzyka Konsekwencje (przykład) Ocena Wpływ na funkcjonowanie organizacji
2. Czynniki ryzyka Poniżej wskazano czynniki ryzyka, na jakie narażony jest Emitent. Należy zaznaczy
1. Do czynników ryzyka, na które nie mamy wpływu należą: a) nadciśnienie tętnicze
Rynek pracy Jeden z rynków czynników wytwórczych, na którym przedmiotem wymiany są usługi świadczone
Temat pracy -3-i-= Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego na przykładzie układu hamowani
201030Image0071 ZARYS CHEMII KOSMETYCZNEJ czynników pianotwórczych. Na przykład, właściwości pianot
CCF20090817 000 w transfery czynników niematerialnych (na przykład zobowiązania) i materialnych (np.
DSCN6594 (2) danych miejsc w celach turystycznych. Na przykład San Francisco może być symbolizowane
16 10 09 252525252835 2525252529 Czynniki ryzyka (1) Czynniki niezależne od chorego (obiektywne) Ob
więcej podobnych podstron