o funkcjach korelacji


Algorytmy metod korelacyjnych opierają na wyznaczaniu estymat funkcji autokorelacji i korelacji wzajemnej mierzonych sygnałów. Funkcja korelacji wzajemnej określa zależność pomiędzy wartościami przyjmowanymi przez dwa sygnały x i y w różnych momentach czasu:

0x01 graphic
.

(2.35)

Podobnie funkcja autokorelacji określa zależność pomiędzy wartościami przyjmowanymi przez jeden analizowany sygnał x w różnych momentach czasu:

0x01 graphic
.

(2.36)

W definicjach obu funkcji występuje pojęcie granicy przy 0x01 graphic
zatem ocena tych funkcji wyznaczana w oparciu o skończone (dyskretne) zbiory danych doświadczalnych, przy skończonym czasie obserwacji, ma charakter estymacji.

Wartość liczbowa funkcji 0x01 graphic
zależy od przyjętej jednostki miary sygnału.
W celu uzyskania wielkości bezwymiarowej dzieli się funkcję
0x01 graphic
przez 0x01 graphic
, definiując unormowany współczynnik autokorelacji 0x01 graphic
, co najwyżej równy jedności. Współczynnik ten określa równanie:

0x01 graphic
.

(2.37)

0x08 graphic

    1. Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej zastosowana przy analizie szeregu czasowego z autoregresją; arkusz do programu MathCAD

Pojęcie funkcji korelacji wzajemnej i autokorelacji może być wykorzystywane do analizy przebiegów stochastycznych i deterministycznych. Dla przebiegów stochastycznych i innych nieokresowych o wartościach średnich równych zero, funkcja autokorelacji maleje do zera przy 0x01 graphic
; w praktyce dla skończonych wartości 0x01 graphic
przyjmuje ona wartości pomijalnie małe. Tą cechę charakterystyczną funkcji autokorelacji wykorzystuje się do detekcji składowych okresowych
w przebiegach z szumem. Funkcja autokorelacji może służyć do analizy prędkości zmian sygnałów. Przy przebiegach szybkozmiennych, wykres funkcji autokorelacji cechuje występowanie wyraźnych wąskich obszarów maksimów, a przy wolnozmiennych przebiegach obszary ekstremów funkcji autokorelacji są bardziej rozległe [48].

Zastosowania metod korelacyjnych w przetwarzaniu danych doświadczalnych wiążą się głównie z identyfikacją modelu obiektu pomiaru [41, 92] oraz dekompozycją szeregu czasowego danych traktowanego jako sygnał złożony [5, 105].

Interesujące przykłady doświadczalnej estymacji czasu opóźnienia, przy wykorzystaniu metod korelacyjnych do pomiarów prędkości przepływu zapowietrzonych cieczy oraz lokalizacji przecieków w układach hydraulicznych zawarto w pracy [92]. Prezentację możliwości wykorzystania funkcji autokorelacyjnych (dostępnych w pakiecie oprogramowania MathCAD) do celów identyfikacji rzędu modelu, w oparciu o dane pomiarowe zebrane w postaci szeregu czasowego, przedstawiono na rys.2.20.

Jednym z ważnych problemów teoretycznych podstaw metod pomiarów wielkości dynamicznych jest współcześnie analizowana możliwość doświadczalnego oddzielenia zdeterminowanej części sygnału od części losowej i odróżnienia np. procesów chaosu deterministycznego [1, 7, 51, 91, 105]. Sposoby wydzielenia części deterministycznej sygnału, a w szczególności składowych harmonicznych z sygnału zaszumionego, oparte na wykorzystaniu funkcji korelacji [34, 48], współczynnika regularności [34] i metod analizy widmowej [10, 87, 90, 99] są znane i przytaczane
w wielu pracach. W literaturze [2, 5, 8] dotyczącej ogólnie dynamiki nieliniowej,
a szczególnie chaotycznych zachowań układów, wprowadza się pojęcia pozwalające identyfikować trajektorie i atraktory chaotyczne na płaszczyźnie fazowej oraz interpretuje zbiory punktów mapy Poincarego [51, 91].

Do ilościowej oceny zbieżności lub rozbieżności trajektorii potoku fazowego (wiązka trajektorii generowana w przestrzeni fazowej przez warunki początkowe [6]) służą wykładniki Lapunowa [1, 5, 115]. Dodatnie wartości tych wykładników świadczą o rozbieżności orbit i występowaniu chaosu. Ogólnie istnieje tyle wykładników Lapunowa, ile wynosi wymiar przestrzeni fazowej. Wolf i in. [115, 116] opisują oraz udostępniają programy numeryczne do metody wyznaczania wykładników na podstawie szeregu czasowego stanowiącego wyniki pomiarów
z doświadczeń. Na tych dwóch programach o nazwach: BASGEN (preprocesor) i FET (program szacujący największy wykładnik Lapunowa przy danych z szeregu czasowego) autorzy niniejszej pracy oparli swoją propozycję odróżnienia procesów chaotycznych na tle pozostałej części sygnału złożonego.

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
o funkcjach korelacji1
Wartości funkcji t-Studenta, chi-kwadrat i współczynnika korelacji prostej(Pearsona)
współzależność, Współczynnik korelacji liniowej oraz funkcja regresji liniowej dwóch zmiennych
Sygnały, [Sygnały] Cw 6 - Funkcja Autokorelacji i Korelacji Wzajemnej , Przetwarzanie Sygnałów 2
Wartości funkcji t Studenta, chi kwadrat i współczynnika korelacji prostej(Pearsona)
Funkcja WSP KORELACJI
BANK CENTRALNY I JEGO FUNKCJE
Zaburzenia funkcji zwieraczy
Genetyka regulacja funkcji genow
Badanie korelacji zmiennych
BYT 2005 Pomiar funkcjonalnosci oprogramowania
Diagnoza Funkcjonalna
Insulinoterapia funkcjonalna
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej
Wpływ choroby na funkcjonowanie rodziny

więcej podobnych podstron