Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga
Metoda wskaźników pojemności informacyjnej polega na wyborze takich zmiennych objaśniających, które są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą, a jednocześnie słabo skorelowane między sobą.
Wszystkie zmienne objaśniane grupujemy, tworząc ich kombinacje:
L - liczba kombinacji możliwych do utworzenia
m - liczba zmiennych objaśniających
Etapy postępowania:
Tworzymy macierz R - macierz współczynników korelacji pomiędzy zmiennymi objaśniającymi.
Tworzymy macierz Ro - macierz współczynników korelacji pomiędzy zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi.
Obliczamy indywidualne wskaźniki pojemności informacyjnej:
|
l=1,2,...,L oraz j=1,2,...,m |
- indywidualna pojemność informacyjna j-tej zmiennej w l-tej kombinacji,
- kwadrat współczynnika korelacji j-tej zmiennej objaśniającej ze zmienną objaśnianą,
- suma wartości bezwzględnych współczynników korelacji pomiędzy j-tą zmienną a pozostałymi zmiennymi objaśniającymi, występującymi w l-tej kombinacji,
l - numer kombinacji
j - numer zmiennej objaśniającej w kombinacji
Wskaźniki te oblicza się dla każdej zmiennej w obrębie każdej kombinacji zmiennych objaśniających.
Integralne wskaźniki pojemności informacyjnej dla każdej kombinacji potencjalnych zmiennych objaśniających oblicza się jako sumę indywidualnych pojemności zmiennych występujących w danej kombinacji.
|
|
Największą wartość integralnych wskaźników pojemności informacyjnej mają te kombinacje zmiennych objaśniających, dla których występujące zmienne są mocno skorelowane ze zmienną objaśnianą natomiast słabo skorelowane między sobą
Wyszukiwarka