2852046781

terminie do wykupu wynosi 6%, zaś cena rynkowa obligacji wynosi 11.069 zł? Zadanie 21.

Dane są trzy następujące obligacje:

Obligacja	Wartość nominalna	Termin wykupu	Oprocentowanie kuponu	Płatność kuponu	Stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM)
A	1000 zł	2 lata		__	6%
B	1000 zł	2 lata	10%	co pół roku	8%
c	1000 zł	3 lata	6%	na koniec roku	4%

Oblicz wartość convexity (wypukłość) dla każdej z powyższych obligacji.

Zadanie 22.

Duration obligacji zerokuponowej wynosi 3. Ile wynosi convexity (wypukłość) powyższej obligacji, wiedząc, że stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM) wynosi 4% ?

Zadanie 23.

Na rynku wtórnym bank kwotuje ceny bonów skarbowych podając ich stopy rentowności. Jeśli kurs sprzedaży dla bonu 26 tygodniowego wynosi 12,90% to ile wynosi stopa dyskonta dla tego bonu oraz jaką cenę w złotych musi zapłacić nabywca za taki bon.

Zadanie 24.

Inwestor posiada 10-letnią obligację kuponową, której cena równa się 930 PLN, wartość nominalna 1000 PLN a oprocentowanie wynosi 8%. Odsetki są płatne na koniec każdego roku. Podaj ile wynosi bieżąca stopa zwrotu i stopa zwrotu w terminie do wykupu.

Zadanie 25.

Rynkowa cena dziesięcioletniej obligacji skarbowej wynosi 1 124 zł, co stanowi 97,74% wartości nominalnej tej obligacji. Obligacja ma kupony płatne na koniec każdego roku w wysokości 67,50 zł. Ile wynosi bieżąca stopa zwrotu dla tej obligacji ?

Zadanie 26.

Ile wynosi czas trwania Macauleya obligacji kuponowej, która ma być wykupiona za 2 lata według wartości nominalnej 1000 PLN, jeżeli odsetki w wysokości 100 PLN są płatne na koniec każdego roku, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 7%, zaś cena rynkowa obligacji wynosi 1.054,24 PLN ?

Zadanie 27.

Czas trwania Macauleya dla obligacji wynosi 5,33, zaś zmodyfikowany czas trwania dla tej samej obligacji wynosi 4,99. Jaka jest stopa zwrotu w terminie do wykupu dla tej obligacji ?

Zadanie 28.

Stopa zwrotu z obligacji w terminie do wykupu jest równa 12% rocznie. Kupon wypłacany jest na koniec każdego półrocza. Czas trwania obligacji według Macaulaya wynosi 6 lat oblicz zmodyfikowany czas trwania tej obligacji. Zadanie 29.

Wartość nominalna obligacji wynosi 1 000 zł. Kupon roczny jest równy 12% i wypłacany jest na koniec każdego roku. Termin do wykupu obligacji wynosi 10 lat. Obligacja może być również wykupiona we wcześniejszym terminie po 5 latach za cenę 1 200zł. Oblicz, ile powinna wynieść bieżąca cena obligacji, która zapewnia osiągnięcie stopy zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu za 5 lat w wysokości 12% rocznie.

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
arkusz str A//TSZ A 1/1*5 (> (/A 5) convexity Przykład 14 Dana jest obligacja z dwuletnim termi
Stopa procentowa od obligacji = 460% cena rynkowa obligacji (ulega zmianie) e) Oddziaływanie na kurs
Matem Finansowa$4 244 Odpowiedzi do zadań i testów 99. Cena bieżąca obligacji C =
O Wg ceny nabycia, lub kosztu historycznego, a cena rynkowa spadnie Np. z 4zł na 2 zł, to nie wyceni
CCF20090524014 (3) Zadanie 53, Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wy
img172 (4) Zadanie 59. Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi 11 0
DSCF6900 Zadanie 59. Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi 11 000
Segregator2 Strona9 Informacja do zadania 23. Dane są następujące reakcje elektrodowe półogniw redo

więcej podobnych podstron