img228 (3)
9. Sygnały losowe 2.doc, 11/18
ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH
prawdziwa jest ogólna zależność pomiędzy momentami sygnału losowego X(t):
o\{t)= E[x\t)} -
zatem dla zmiennej losowej m^
amXT - ^[mxT ] “ E \rnxA
można wykazać, źe warunkiem koniecznym i dostatecznym zerowania się wariancji średniej czasowej
1-
2 T
^o.v(TVx = 0
9. Sygnały losowe 2.doc, 12/18
ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH
w sytuacji, gdy znana jest funkcja autokorelacji (autokowariancji), warunek ten stanowi podstawę do weryfikacji właściwości ergodyczności wartości średniej sygnału
można dowieść, że powyższy warunek jest równoważny warunkowi
1 T lim—
T}T°'vV
do jego spełnienia wystarczy aby
limiJOA.(x)=0
T—>00
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
img207 (2) 8. Sygnały losowe 1.doc, 11/16ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH (cd) • &n
img237 (2) 10. Sygnały losowe 3.doc, 11/29ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH dwuwymiarowa funkcja
img231 (2) 9. Sygnały losowe 2.doc, 17/18ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH • dowolna wartość fun
80119 img230 (2) 9. Sygnały losowe 2.doc, 15/18ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH Właściwości fun
img207 (2) 8. Sygnały losowe 1.doc, 11/16ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH (cd) • &n
img229 (2) 9. Sygnały losowe 2.doc, 13/18ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH• ergodyczność funkcji
img207 (2) 8. Sygnały losowe 1.doc, 11/16ZARYS TEORII SYGNAŁÓW STOCHASTYCZNYCH (cd) • &n
więcej podobnych podstron