6628927035

Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii

Modelem dynamicznym w węższym sensie nazywać będziemy modele z rozłożonym w czasie oddziaływaniem czynników egzogenicznych, modele autoregresyjne oraz uwzględniające oba rodzaje dynamiki. W szerszym ujęciu do modeli dynamicznych zaliczać będziemy modele niestochastycznych tendencji rozwojowych.

Ważne jest, iż model ten w odróżnieniu od omówionych poprzednio modeli, w których kierując się teoriami ekonomicznymi, dobierano czynniki objaśniające, abstrahuje od wyjaśnienia przyczynowego, zastępując przyczyny ich symptomami (np. zmienną czasową, sztucznymi zmiennymi periodycznymi itp.). Modele tego rodzaju nazywać będziemy symptomatycznymi.

Biorąc pod uwagę charakter powiązań pomiędzy zmienną cndogeniczną a zmiennymi objaśniającymi wyróżniać będziemy modele przyczynowo-skutkowe, konstruowane na bazie teorii ekonomicznej oraz modele, w których zmienne objaśniające nie mają interpretacji przyczynowej. Mogą to być modele konstruowane tylko w oparciu o kryterium korelacyjne (wysokiej korelacji zmiennej objaśniającej ze zmienną endogeniczną), bądź modele symptomatyczne, w których zmienne przyczynowe zostały zastąpione przez zmienną czasową oraz zmienne periodyczne (0-1 lub trygonometryczne)¹.

Schemat 1.4 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ze względu na kryterium charakteru powiązań pomiędzy zmienną endogeniczną a zmiennymi objaśniającymi

Modele

ekonometryczne

Praczy nowo-skutkowe

Korelacyjne i symptomatyczne

Źródło: opracowanie własne

1.2.4. Modele wielorównaniowe

Ważnym kryterium klasyfikacyjnym modeli ekonometry cznych jest liczba równań. Biorąc powy ższe kryterium pod uwagę wyróżniamy modele jednorównaniowe oraz wielorównaniowe. W trakcie wstępnego wykładu podamy tylko najważniejsze informacje, pozwalające zrozumieć funkcje zmiennych w różnych modelach.

Definicję modelu jedno i wielorównaniowego podaliśmy na początku wykładu, podkreślając, że istotna różnica pomiędzy obu typami modeli tkwi w sposobie wyjaśniania zmiennych endogenicznych. W modelu wielorównaniowym istotne jest łączne wyjaśnienie wektora zmiennych endogenicznych, z uwzględnieniem powiązań między zmiennymi endogenicznymi, jeśli takie istnieją. Istotną różnicą w stosunku do modeli jednorównaniowych jest także możliwość występowania równań deterministycznych obok równań stochastycznych. Równania deterministyczne mogą mieć charakter bilansowy bądź definicyjny (np. równania równowagi). Model wielorównaniowy przedstaw ia sobą zatem ujęcie bardziej kompleksowe, niż to, które jest możliwe do uzyskania przy pomocy modelu jednorównaniowego. Schemat (1.5) ukazuje podstawową klasyfikację modeli wielorównaniowych ze względu na charakter powiązań pomiędzy zmiennymi endogenicznymi, wyjaśnianymi przez poszczególne równania modelu.

O wykorzystaniu zmiennych sztucznych 0-1 lub trygonometrycznych w badaniach sezonowości mówić będziemy na specjalnym wykładzie poświęconym badaniu sezonowości.